2020年10月26日下午，广州大学经济与统计学院李元教授应邀来我院进行学术讲座。本次学术讲座由统计与数学学院陈蔼祥副院长主持，参与本次讲座的主要有我院中青年骨干教师、统计学硕士生以及部分感兴趣的相关领域的师生近30人。
本次学术讲座的主题是“金融波动率建模——从ARCH 和GARCH 模型谈起”。波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中，人们往往关心的是适时的波动率，也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型，李教授以资产收益率时间序列展开此次讲座的内容，首先介绍其建模方法以及相关的统计性质。其次介绍了ARCH模型的推广--GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。最后介绍变系数GARCH模型的最新进展，李教授同时也向大家介绍的研究团队所取得的一些研究成果供大家参考学习。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。
学术讲座期间进行了热烈的讨论：陈蔼祥首先与李教授共同讨论了统计学家与人工智能专家研究视角上的差异，认为统计学家能够在可解释人工智能领域发挥作用。我院王志坚老师则与李教授探讨了金融时间序列异常数据监测的相关问题。出席讲座的我院硕士研究生们也纷纷向李教授提出了各自关注的问题，李教授对此一一做了耐心的回答。
本次讲座在掌声中圆满落幕，讲座让在座师生对时间序列处理、尤其是金融时间序列研究领域的研究现状有了个较为全面的认识，激发了同学们的学习兴趣；同时，李教授在交流中也给我们学科发展和建设提出了许多有建设性意义的指导。
李元，男，博士，广州大学教授，博士生导师。1998年北京大学概率统计系获博士学位。现任中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长，广东省现场统计学会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长， 中国现场统计研究会常务理事，中国教育统计学会常务理事，《数理统计与管理》《应用概率统计》和《统计信息论坛》编委, 全国统计学教材编委会委员。曾多次访问澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位。
李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作，其研究领域涉及时间序列分析, 非参数统计，金融统计，风险管理等。先后主持国家自然科学基金项目6项，教育部博士点基金项目1项,其它科研项目8项，出版的书和著作共5本，在Biometrika, Statistica Sinica, Journal of Time Series Analysis,Computational Statistics and Data Analysis, Statistical Paper,Science China Mathematics等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。
供稿：郭影玲王小玲审核：陈蔼祥
