2019年5月28日下午14:30-16:30，我院年轻博士王志坚老师在北2-501会议室作了主题为“稳健改进的AO型异常值诊断法及其在金融时序中的应用”的学术报告。
金融时序数据易受外界突发事件干扰而产生异常点，异常点的存在会对时序模型的识别、参数估计以及统计推断等产生重要影响。因此，在采用经典的建模方法之前有必要先对异常点进行诊断，再进行合理取舍。本报告介绍了一种基于假设检验的稳健时序AO型异常值诊断法，该方法能较好的克服在异常值诊断过程中反而被异常值所干扰的困境，最后通过模拟和金融实例验证了该方法的可行性和有效性。
王博士用了接近90分钟阐述了他在稳健改进的AO型异常值诊断法中所作的一些改进且在金融时序中得到实证。讲述过程充满活力，运用通俗易懂的语言，让在座的每位师生都能理解、有颇多收获，同时也纷纷涌跃向王博士提问并提出宝贵的建议，王博士对此也一一作了详细的解答和相互探讨，现场讨论十分激烈。
最后，我院陈蔼祥副院长对此次学术讲座作了总结，对王博士的讲座表示赞赏，希望以后学院每位青年教师在学术研究方面能有更深更多类似的讲座和讨论交流。
本次讲座由陈蔼祥副院长主持，参加会议的有陈建超主任、蔡佳教授等统计与数学学院部分老师和研究生以及人文与传播学院、会计学院等兄弟院系的其他老师和同学。
